报告显示，2023年末，基金资产总额30145.61亿元(人民币，下同)。其中：直接投资资产9407.03亿元，委托投资资产20738.58亿元；境内投资资产26685.68亿元，境外投资资产3459.93亿元。2023年末，基金负债总额3576.19亿元，基金权益总额为26569.42亿元。

　　报告介绍，2023年，基金投资收益额250.11亿元，投资收益率0.96%。基金自成立以来的年均投资收益率7.36%，累计投资收益额16825.76亿元。2023年，财政性净拨入全国社会保障基金资金507.98亿元。截至2023年末，财政性拨入全国社会保障基金资金和股票累计11440.71亿元。

　　基金的直接投资主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。委托投资主要包括境内外股票、债券、证券投资基金，以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等，委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。

　　此外，社保基金会对受托管理的基本养老保险基金(下称养老基金)实行单独管理、集中运营、独立核算。

　　社保基金会同日公布的数据显示，2023年末，养老基金资产总额22315.52亿元，负债总额3760.49亿元，权益总额18555.03亿元。其中：地方养老基金资产总额22229.30亿元，负债总额3761.90亿元，权益总额18467.40亿元；风险基金资产总额94.17亿元，负债总额6.54亿元，权益总额87.63亿元。

　　地方养老基金2023年投资收益率为2.42%。自2016年12月受托运营以来，地方养老基金累计投资收益额3066.71亿元，年均投资收益率5.00%，超过年均保底收益率2.88%约2.12个百分点。

　　养老基金的直接投资主要包括银行存款和股权投资等。委托投资主要包括境内股票、债券、养老金产品、上市流通的证券投资基金，以及股指期货、国债期货等。