A股假期归来涨势如虹 追踪中国ETF的看涨押注触及高点
发布时间：2024-10-08 20:20:59来源：
周一，与中国市场紧密相关的美国交易ETF的短期期权成本攀升至前所未有的高位。在为期一周的假期后，中国股市在周二复市前继续其上涨势头。具体而言，Xtrackers Harvest CSI 300 中国A股ETF，一个价值23亿美元的基金，其一月期期权的隐含波动率飙升至历史巅峰。同时，规模达93亿美元的iShares中国大盘股ETF一月期权的隐含波动率也触及了自2020年以来的最高点，而83.6亿美元的KraneShares CSI中国互联网ETF则创下了两年内的新高记录。
美国ETF的看涨期权与香港股市同步升温，市场热情高涨。iShares中国大型股ETF的一月期看涨期权与看跌合约之间的溢价差距，达到了自2008年以来的最大值，恒生指数期权市场亦呈现出相似趋势。这一系列现象，得益于政府宣布的广泛刺激政策，吸引了大量投资者涌入中国股市。
随着这些ETF在过去两周内涨幅惊人，从30%到超过50%不等，一些大额交易明显推动了盈利头寸的膨胀。周一的交易量在iShares中国大盘股ETF的推动下显著增长，该基金当日成交了40万份合约，交易员不惜斥资1900万美元，将9月30日开盘、3月到期的看涨期权价差的一侧调整至更高行权价，以期在股市持续上涨中攫取更多利润。
此外，市场中也出现了一些迹象，表明投资者正在采取防范措施，以应对可能的反弹消退。通过卖出期权交易，投资者为CSI 300中国A股ETF可能出现的约30%跌幅设立了保护屏障，显示出在乐观情绪中仍不乏谨慎与理性的投资态度。
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